Brown Bewegung Devisenhandel

Monte Carlo Simulation mit GBM Eine der häufigsten Möglichkeiten zur Risikoabschätzung ist die Verwendung einer Monte-Carlo-Simulation (MCS). Um beispielsweise den Value at Risk (VaR) eines Portfolios zu berechnen, können wir eine Monte-Carlo-Simulation durchführen, die versucht, den wahrscheinlichsten Verlust eines Portfolios mit einem Konfidenzintervall über einen bestimmten Zeithorizont vorauszusagen Bedingungen für das VaR: Vertrauen und Horizont. (VAR) - Teil 1 und Teil 2.) In diesem Artikel werden wir eine grundlegende MCS auf einen Aktienkurs angewendet zu überprüfen. (Lesen Sie weiter, die Verwendung und Grenzen der Volatilität und Einführung in Value at Risk (VAR) Wir brauchen ein Modell, um das Verhalten des Aktienkurses festzulegen, und verwenden Sie eines der gebräuchlichsten Modelle in der Finanzierung: geometrische Brownsche Bewegung (GBM). Während die Monte-Carlo-Simulation auf ein Universum unterschiedlicher Ansätze zur Simulation verweisen kann, werden wir hier mit den einfachsten beginnen. Wo man anfängt Eine Monte-Carlo-Simulation ist ein Versuch, die Zukunft um ein Vielfaches vorauszusagen. Am Ende der Simulation, Tausende oder Millionen von zufälligen Versuche produzieren eine Verteilung der Ergebnisse, die analysiert werden können. Die grundlegenden Schritte sind: 1. Spezifizieren Sie ein Modell (zB geometrische Brownsche Bewegung) 2. Generieren Sie zufällige Versuche 3. Verarbeiten Sie die Ausgabe 1. Geben Sie ein Modell (zB GBM) In diesem Artikel verwenden wir die geometrische Brownsche Bewegung (GBM) Was technisch ein Markov-Prozess ist. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs einer zufälligen Wanderung folgt und mit (zumindest) der schwachen Form der effizienten Markthypothese (EMH) übereinstimmt: Vergangene Kursinformationen sind bereits integriert und die nächste Kursbewegung ist bedingt unabhängig von vergangenen Kursbewegungen . (Für mehr über EMH, lesen Sie durch die effiziente Markt-Hypothese und was ist Markt-Effizienz) Die Formel für GBM ist unten, wo S ist der Aktienkurs, m (die griechische mu) ist die erwartete Rendite. S (griechisches Sigma) ist die Standardabweichung der Rückkehr, t ist Zeit und e (griech. Epsilon) ist die Zufallsvariable. Wenn wir die Formel neu anordnen, um nur für die Änderung des Aktienkurses zu lösen, sehen wir, dass GMB sagt, dass die Änderung des Aktienkurses der Aktienkurs S multipliziert mit den beiden Begriffen innerhalb der Klammer unten ist: Der erste Begriff ist eine Drift und die zweite Begriff ist ein Schock. Für jeden Zeitraum geht unser Modell davon aus, dass der Preis durch die erwartete Rendite driftet. Aber die Drift wird schockiert (addiert oder subtrahiert) durch einen zufälligen Schock. Der Zufallsschock wird die Standardabweichung s multipliziert mit einer Zufallszahl e sein. Dies ist einfach eine Möglichkeit, die Standardabweichung zu skalieren. Das ist das Wesen von GBM, wie in Abbildung 1 dargestellt. Der Aktienkurs folgt einer Reihe von Schritten, wobei jeder Schritt ein Drift plusminus ein zufälliger Schock ist (selbst eine Funktion der Bestände Standardabweichung): Wenn ein government039s Gesamtausgaben übersteigen Einnahmen, die es erzeugt (ohne Geld aus Anleihen). Defizit unterscheidet. Im Allgemeinen ist eine Werbestrategie, in der ein Produkt in anderen Medien als Radio, Fernsehen, Plakate, Print gefördert wird. Eine Reihe von Bundesvorschriften, die vor allem Finanzinstitute und ihre Kunden betreffen, wurden im Jahr 2010 verabschiedet. Portfolio Management ist die Kunst und die Wissenschaft, Entscheidungen über Investitionsmix und - politik zu treffen und entsprechende Investitionen zu treffen. Ein bequemes Heim-Setup, wo Geräte und Geräte können automatisch gesteuert werden remote von überall auf der Welt. Die Strategie der Auswahl von Aktien, die weniger als ihre intrinsischen Werte handeln. Value Investoren suchen aktiv Aktien von. Dekalog8217s Brownian Motion Indicator Dekalog Blog ist eine interessante Seite, wo der Autor, Dekalog, versucht, neue und einzigartige Möglichkeiten, um quantitative Analyse auf den Handel anzuwenden entwickeln. In einem kürzlich erschienenen Beitrag diskutierte er mit dem Konzept der Brown'schen Bewegung auf eine Weise, die Bands um einen Schlusskurs schließen würde. Diese Bands würden nicht-trending-Perioden darstellen, und ein Trader konnte jederzeit erkennen, dass der Preis außerhalb der Bands als Trendperiode lag. Dekalog8217s Methode der Verwendung von Brownian Motion schafft oberen und unteren Bands, die Trendbedingungen zu definieren. An der Wurzel der meisten jeden Trend nach Trading-System ist eine Möglichkeit, eine Trends Existenz zu definieren und bestimmen ihre Richtung. Mit Dekalog8217s Brownian Motion Idee als Wurzel eines Systems könnte eine einzigartige Möglichkeit, Trends zu identifizieren und Gewinne aus den Märkten durch diese Trends zu extrahieren. Hier ist, wie Dekalog sein Konzept erklärt: Die Grundvoraussetzung, genommen von der Brownian Bewegung, ist, daß das natürliche Protokoll der Preisänderungen, im Durchschnitt, mit einer Rate proportional zur Quadratwurzel der Zeit. Nehmen wir zum Beispiel eine Zeitspanne von 5 bis hin zur 8220current bar.8221 Wenn wir einen fünfperiodischen einfachen gleitenden Durchschnitt der absoluten Differenzen des Logarithmus der Preise über diesen Zeitraum nehmen, erhalten wir einen Wert für die durchschnittliche 1-Bar-Preisbewegung Über diesen Zeitraum. Dieser Wert wird dann mit der Quadratwurzel von 5 multipliziert und addiert und von dem Preis vor 5 Tagen subtrahiert, um eine obere und untere Schranke für den aktuellen Balken zu erhalten. Dann wendet er diese obere und untere Grenze auf das Diagramm an: Wenn der aktuelle Balken zwischen den Grenzen liegt, sagen wir, dass die Kursbewegung über die letzten fünf Perioden mit der Brownschen Bewegung übereinstimmt und eine Abwesenheit von Trend, d. H. Einen Seitwärtsmarkt, deklariert. Wenn der aktuelle Balken außerhalb der Grenzen liegt, erklären wir, dass die Kursbewegung über die letzten 5 Balken nicht mit der Brownschen Bewegung übereinstimmt und dass ein Trend in Kraft ist, entweder nach oben oder nach unten, je nachdem, welcher Bound der aktuelle Balken jenseits ist. Dekalog glaubt auch, dass dieses Konzept über einen bloßen Indikator hinausgehen könnte: Man kann sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für die Indikatorgenerierung vorstellen, aber ich beabsichtige, die Grenzen zu verwenden, um eine Punktzahl von Preis-Zufallsstörungen über verschiedene kombinierte Perioden zuzuweisen, um Preis zuzuordnen Bewegung nach Bins für die anschließende Monte Carlo Schaffung von synthetischen Preisreihen. Brunnenbewegung und der FOREX-Markt Von Armando Rodriguez Es wäre nicht eine erste, dass eine Formulierung für Phänomene in einem Feld entwickelt erfolgreich in einem anderen verwendet wird, hat es sogar einen Namen, und es Wird Analogie genannt. Es gibt viele Beispiele für Analogien die Formulierung, statische mechanische Strukturen zu lösen ist die gleiche wie die, die verwendet werden, um elektrische Netzwerke Nachrichten diffus wie Tinte in stilles Wasser und so viele andere zu lösen. Hier legen wir die Analogie der FOREX-Marktpreisänderungen für die Brownsche Bewegung fest. Auch Analogien sind nicht nur für den Genuss der Symmetrie der Natur, sondern meist nach einigen praktischen Zweck erfolgt. In diesem Fall wollen wir wissen, wenn ein Handels-Algorithmus nicht wahrscheinlich ist, zu profitieren und so Handel sollte auf Eis gelegt werden. Die Brownsche Bewegung Brownian Bewegung (benannt nach Ehre des Botanikers Robert Brown) ursprünglich bezogen auf die zufällige Bewegung beobachtet unter dem Mikroskop von Pollen in Wasser eingetaucht. Das war rätselhaft, weil Pollenpartikel, die in vollkommen stillem Wasser suspendierten, keinen offensichtlichen Grund hatten, alle zu bewegen. Einstein wies darauf hin, dass diese Bewegung durch das zufällige Bombardement von (wärmeangeregten) Wassermolekülen auf den Pollen verursacht wurde. Es war nur das Ergebnis der molekularen Natur der Materie. Die moderne Theorie nennt es einen stochastischen Prozess und es wurde bewiesen, dass es auf die Bewegung ein zufälliger Wanderer reduziert werden kann. Eine eindimensionale zufällige Walker ist eine, die so wahrscheinlich ist, einen Schritt vorwärts als rückwärts, sagen X-Achse, zu einem gegebenen Zeitpunkt zu nehmen. Ein Bidimentional-Zufallswanderer macht das gleiche in X oder Y (siehe Abbildung). Die Aktienkurse ändern sich bei jeder Transaktion geringfügig, ein Kauf steigert seinen Wert und ein Verkauf wird ihn senken. Unter Tausenden von Kauf - und Verkaufstransaktionen sollten die Aktienkurse eine eindimensionale Brownsche Bewegung aufweisen. Dies war das Thema von Louis Bachelier Dissertation im Jahr 1900, The Theory of speculation. quot. Es präsentierte eine stochastische Analyse der Aktien - und Optionsmärkte. C Währung Preise sollten sich sehr viel wie ein Pollen-Teilchen im Wasser zu. Brownes Spektrum Eine interessante Eigenschaft der Brownschen Bewegung ist ihr Spektrum. Jede periodische Funktion in der Zeit kann als die Summe einer unendlichen Reihe von Sinus - sinusfunktionen von Frequenzen angesehen werden, die der inversen Periode mehrfach entsprechen. Dies wird als Fourier-Reihe bezeichnet. Das Konzept kann auf nichtperiodische Funktionen erweitert werden, so dass die Periode unendlich gehen kann, und dies wäre das Fourier-Integral. Anstelle einer Sequenz von Amplituden für jede Mehrfachfrequenz beschäftigen Sie sich mit einer Funktion der Frequenz, diese Funktion wird als Spektrum bezeichnet. Die Signalrepräsentation im Frequenzraum ist die gemeinsame Sprache in der Informationsübertragung, Modulation und Rauschen. Grafik-Equalizer, auch in der Heim-Audio-Geräte oder PC-Audio-Programm enthalten, haben das Konzept aus der Wissenschaft der Gemeinschaft in den Haushalt präsentiert in jedem nützlichen Signal ist Rauschen. Dies sind unerwünschte Signale, zufällig in der Natur, aus verschiedenen physikalischen Ursprungs. Das Spektrum des Rauschens bezieht sich auf seinen Ursprung: Das J ohnsonNyquist-Rauschen (thermisches Rauschen, Johnson-Rauschen oder Nyquist-Rauschen) ist das elektronische Rauschen, das durch das thermische Rühren der Ladungsträger (gewöhnlich die Elektronen) innerhalb eines elektrischen Leiters im Gleichgewicht erzeugt wird Geschieht unabhängig von einer angelegten Spannung. Thermisches Rauschen ist etwa weiß. Was bedeutet, dass die Leistungsspektraldichte über das gesamte Frequenzspektrum gleich ist. Flicker Rauschen ist eine Art von elektronischen Rauschen mit einem 1f, oder rosa Spektrum. Es wird daher oft als 1f Rauschen oder rosa Rauschen bezeichnet. Obwohl diese Begriffe umfassende Definitionen haben. Es tritt in fast allen elektronischen Geräten auf. Und resultiert aus einer Vielzahl von Effekten, wie Verunreinigungen in einem leitfähigen Kanal, Erzeugungs - und Rekombinationsrauschen in einem Transistor aufgrund eines Basisstroms und so weiter. Schließlich ist das Brown-Rauschen oder das Rauschen die Art von Signalrauschen, die durch Brown'sche Bewegung erzeugt werden. Seine spektrale Dichte ist proportional zu 1f 2. was bedeutet, es hat mehr Energie bei niedrigeren Frequenzen, sogar mehr als rosa Rauschen. Die Bedeutung dieser Diskussion ist, dass, wenn Sie das Spektrum des FOREX-Raten-Signal berechnen es geschieht, um eine 1f 2 Abhängigkeit haben, was bedeutet, dass auch Brownian in der Natur. Verhalten in der Zeit Das Verhalten der FOREX-Markt in Abwesenheit von Veranstaltungen verhält sich auch perfekt Brownian. Dies bedeutet, dass die FOREX-Raten sich wie unidimensionale Zufallswanderer verhalten. Die Wahrscheinlichkeitsdichte, einen zufälligen Walker an der Position x nach einer Zeit t zu finden, folgt dem Gaußschen Gesetz. Wenn s die Standardabweichung ist, ist dies für einen Zufallswanderer eine Funktion der Quadratwurzel von t, und das ist es, was die FOREX-Raten der experimentellen Perfektion folgen, wie unten für die EURUSD-Zitate in 1 gezeigt. Ein analytischer Ausdruck für die obige Figur mit Preise in Pips und t in Minuten ab einem Anfangszeitpunkt t 0: Im Durchschnitt gibt es 45 EURUSD-Anführungszeichen in einer Minute, so dass der obige Ausdruck in Bezug auf das N-Zitat nach einer Anfangszeit gesetzt werden kann. Drift und zufällige Bewegungen Die Bewegung von Pollenpartikeln kann man sagen, dass sie zwei Komponenten haben, eine zufällige Natur, wie oben beschrieben, aber wenn die Flüssigkeit einen Fluss in eine Richtung hat, dann wird eine Driftbewegung dem Brownschen überlagert. Der FOREX-Markt präsentiert beide Bewegungsarten, eine höher frequentierte Zufallskomponente und langsame Driftbewegungen, die durch Nachrichten verursacht werden, die die Raten beeinflussen. Zufällige Bewegung ist schlecht für die Spekulation Geschäft gibt es keine Möglichkeit, einen Gewinn auf einem vollkommen zufälligen Markt Durchschnitt. Nur Drift Bewegung kann Gewinne machen. Markt-Zufall ist nicht konstant in der Zeit und keine Drift-Bewegung. Während Nachrichten Ereignisse sind Drift Bewegungen groß und es ist während der Ereignisse, die Gewinne gemacht werden können, aber es gibt sauberere Ereignisse, in denen automatische Algorithmen arbeiten die besten und es gibt schmutzige, mit einer Menge Zufälligkeit, die den cleversten Algorithmus in fahren kann Verlieren FOREX-Marktwährung Pair-Temperatur In einem physikalischen System kann die Intensität der Brownschen Bewegung eines Teilchens als das mittlere Quadrat seiner Zufallsgeschwindigkeit genommen werden, und dies ist proportional zur Temperatur und umgekehrt zur Teilchenmasse. LtVrdm 2 gt 3KTm Die Zufallsgeschwindigkeit ist die Differenz der Gesamtgeschwindigkeit abzüglich der Durchschnitts - oder Driftgeschwindigkeit. Der wahre Sinn für eine Driftgeschwindigkeit wäre die mittlere Geschwindigkeit einer großen Anzahl von Partikeln zu einer gegebenen Zeit, die anzeigen würde, dass sich der gesamte Körper aus flüssigen und suspendierten Partikeln als Ganzes bewegt. Da aber die zufällige Geschwindigkeit im Zeitverlauf Null sein muß, ist der Durchschnitt der Geschwindigkeit eines einzelnen Teilchens in der Zeit gleich der Driftgeschwindigkeit. In der FOREX-Markt-Analogie ist die Währungspaarrate die Teilchen eine Dimensionsposition und so ist die Geschwindigkeit zu jedem Zeitpunkt t die Zitatbewegung seit dem letzten Zitat zum Zeitpunkt t 0 dividiert durch das Zeitintervall. Die mittlere Geschwindigkeit wäre der exponentielle gleitende Durchschnitt der Anführungszeichen. Die Temperatur des Währungspaar Tcp wäre dann: Tcp (m3K) ltVrdm 2 gt Die Masse eines Währungspaars ist eine zu definierende Größe, so dass die Boltzman-Konstante hier keine Bedeutung hat. Dennoch wird beobachtet, dass die langfristige durchschnittliche Intensität der Brownschen Ratenbewegung vom Währungspaar abhängt, so dass sie unterschiedliche Massen zeigen. Das Finden der Masse für jedes Währungspaar würde es ermöglichen, einen gemeinsamen Bezugspunkt für die Temperatur zu haben. Wenn wir die EUR-Masse als 1 nehmen, dann: Die obigen Massen machen eine Durchschnittstemperatur von ähnlich 300 K, die der Raumtemperatur in der Kelvin-Skala entspricht, die 27 Grad Celsius entspricht, oder 80,6 Grad Fahrenheit. Aber neben Phantasie gibt es keine tieferen Einblick in das Problem. Die Herstellung (m3K) 1 ergibt eine Temperatur, die der Varianz der Geschwindigkeiten entspricht. Da die Quadratwurzel der Varianz die Standardabweichung ist, gibt eine solche Temperaturdefinition eine Vorstellung davon, wie intensiv die Zufallsbewegung in pips. second ist. Event-Erkennung und Währungstemperatur Ein Nachrichtenereignis, das den Wert des US-Dollars beeinflusst, kann erkannt werden, wenn sich seine Preise für den Rest der Hauptwährungen konsequent ändern. Mit anderen Worten, wenn die Rate Bewegungen zu korrelieren passieren. (Siehe Anhang A zur Ereignisauslöserberechnung) Ein numerischer Ausdruck dieser Korrelation ist der Mittelwert der Differenz zu seinem EMA (Exponential Moving Average) über alle Hauptwährungen. Das Problem mit diesem Ansatz ist, dass die signifikanten Währungen zu betrachten sind nicht so viele, tatsächlich nur 6 Paare verwendet werden können. Ein Durchschnitt über solch eine kleine Probe ist nicht gegen zufällige Bewegung immun und neigt dazu, falsche Positive zu machen. Der Nachweis könnte verbessert werden, wenn der Beitrag zum Mittelwert umgekehrt durch die Paartemperatur erwogen wird. Genauer: nach der Wahrscheinlichkeit, daß die beobachtete Geschwindigkeit nicht durch die Brownsche Natur der Bewegung bedingt ist. Wissend, dass die Geschwindigkeitsverteilung in Brown'schen Bewegungen Gauss ist, kann in Abwesenheit eines Ereignisses die Wahrscheinlichkeit, eine Geschwindigkeit unterhalb eines Wertes V zu beobachten, durch die Fläche unter der Gauss'schen Wahrscheinlichkeitsdichtekurve berechnet werden: In Worten sagt uns die Kurve: Betrachten Sie das EURUSD-Paar, das typischerweise ein ltvrdm 2 gt von 2,94 pipssecond zeigt, die Geschwindigkeiten unter diesem Wert werden 68,2 der Zeit beobachtet, über Nur 31,8. So ist es fair zu sagen, dass, wenn eine Geschwindigkeit beobachtet wird oben, sagen, 6 ist es sehr unwahrscheinlich (4.4), dass es aus Zufall kommt. Der mathematische Ausdruck der Wahrscheinlichkeit einer Geschwindigkeit V, die nicht zufällig ist, ist: P erf ((V 2 ltVrdm 2 gt)) Hierbei ist erf (x) als Fehlerfunktion bekannt. Der erwartete Korrelationsdurchschnitt wird nun sein: ANHANG A Das Ereignis TriggerThread: Forex ist zufällig wie Glücksspiel, sind Sie einverstanden Ursprünglich geschrieben durch pipsodent Es scheint, dass das Diagramm keine freie Richtung gibt. Egal, wie Sie es betrachten und egal wie viel Sie einem System folgen, ist es zufällig. Was ist ein starker Aufwärtstrend für eine Person, ist ein überkauft für eine Person. Also, wie kann dies nicht zufällig Dieser Forex scheint mir eher wie die zuerst getroffen wird der Stop oder die Grenze. So im Wesentlichen scheint es mir mehr wie Glücksspiel. Und auch auf der Grundlage der Statistiken, scheint es mehr Menschen verlieren Geld als gewinnen. Also im Wesentlichen ist es ein negatives Summenspiel, wo nur die Broker gewinnen. Es gibt 2 verschiedene Bedeutungen für quotgamblingquot: die wanabee Bedeutung, die Ihr Geld wie ein Affe wirft, oder das Spielen in der quotmathematischen Spieltheorie, die über Wahrscheinlichkeit und Risikomanagement ist. Mehr einfach zu sagen, als zu gelten, obwohl FX-Men Ehrenmitglied Registriert seit Apr 2009 Themen-Optionen Forumregeln Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen Unterscheiden das Signal vom Rauschen. Zitat von pipsodent Es scheint, das Diagramm gibt keine klare Richtung. Egal, wie Sie es betrachten und egal wie viel Sie einem System folgen, ist es zufällig. Was ist ein starker Aufwärtstrend für eine Person, ist ein überkauft für eine Person. Also, wie kann dies nicht zufällig Dieser Forex scheint mir eher wie die zuerst getroffen wird der Stop oder die Grenze. So im Wesentlichen scheint es mir mehr wie Glücksspiel. Und auch auf der Grundlage der Statistiken, scheint es mehr Menschen verlieren Geld als gewinnen. Also im Wesentlichen ist es ein negatives Summenspiel, wo nur die Broker gewinnen. Halten Sie denken, wie das und youll sicher sein, die 90, die verlieren verlieren. Ich stimme mit Ihnen, dass Forex ist Glücksspiel. Da wie bei jedem Glücksspiel, setzen Sie eine Beteiligung an der Hoffnung, sie zurück zu gewinnen und dann einige. Das ist die NUR Ähnlichkeit. Mit Casino-Glücksspiel sind Sie begrenzt durch den Hausrand und Tischgrenzen. Im Forex können Sie Ihren eigenen Rand finden und es ausnutzen, weil es keine Tabellengrenzen außer der Größe Ihres Kontos gibt. Finde heraus, was ich damit meine, und Sie können die 3, die ihren Lebensunterhalt zu verbinden. Oder sogar die 2, die eine absolute Tötung machen. Ich stimme auch, dass die meiste Zeit, forex verhält sich in einem brownian Bewegung Mode. Vollständig zufällig und unvorhersehbar. Brownian Motion und der Forex Market, aber es gibt platzen von volumeordersfundamentals, die inhärent produzieren Momente des ordentlichen Chaos, die die gleichen wiederholbaren Situationen, immer und immer wieder zu produzieren. Welches deutlich genutzt werden kann. Wie Talon gesagt, müssen Sie zwischen Signal und Rauschen zu unterscheiden. Finden Sie eine Kante in den braunen Bewegungsperioden (wenn Sie können), und finden Sie eine Kante in der Fraktal chaotischen Perioden, und du bist gut auf Ihrem Weg. Der Markt verändert sich ständig und muss angepasst werden, um zu überleben. Ein Methodensystem kann nicht ständig gehandelt werden. Bestimmte Bedingungen verlangen unterschiedliche Taktiken. Es ist wie ein Schlachtfeldkrieg. Du kannst liegen und warten, bis der Feind zu dir kommt. Oder Sie können stürmen die Strände Pistolen glühend. Jede Methode ist weder richtig noch falsch. Es hängt alles von Ihrem Feind an der Zeit. In einigen Situationen, Legen und Warten, können Sie getötet, Während in anderen Situationen Sturm der Strände können auch wischen Ihre Armee. Aber auf der anderen Seite, manchmal das Gegenteil ist wahr, und das Legen und Warten dient einem Zweck, oder das Stürmen der Strände besiegt den Feind. Alles hängt vom Feind ab. Und in diesem Fall ist der Feind der Markt. Sie müssen eine Vorstellung von den Feinden Tendenzen zu der bestimmten Zeit haben Sie es handeln. Adaptivität ist die einzige Sache, die Sie am Leben auf dem Markt halten wird. Dass. Oder langfristig fundamentalen Handel. Es ist Ihre Wahl. Geändert von 1758PIP-SIPHON1758 01-30-2010 um 06:59 PM. Vielleicht eine gute Analogie ist BlackJack 21. Es gibt Zeiten, wenn die Chancen sind für das Haus und Zeiten, wenn die Chancen für den Spieler sind. Durch das Zählen von Karten können Sie wissen, wann seine zu Ihren Gunsten und steigert Ihre Wette Größe. Vielleicht ist es besser, es mit Goldbergbau zu vergleichen. Theres ein altes Sprichwort. In einem Goldrausch sein die Hardware-Speicherinhaber, die reiches Verkaufen der Auswahl und der Schaufeln zu den Bergleuten erhalten. (Das wären die Makler). Also sollten wir alle gehen und starten Sie eine Forex Brokerage Geschäft Ich denke, es ist ein quotgold nuggetquot von Ratschläge in diesem Beitrag. Obwohl der Markt ist den ganzen Tag und Nacht geöffnet, gibt es relativ wenige Möglichkeiten, konsequent zu profitieren. Das macht Sinn, weil alle Händler in der Welt um profitable Positionen konkurrieren. Die meisten Händler würden zustimmen, dass Übertraining (sowohl in Größe und Häufigkeit) kann die verheerendsten Auswirkungen auf Ihr Konto haben, und in den meisten Fällen blasen Konto nach Konto. Sein geduldig und äußerst selektiv ist, was profitablen Händlern einen konsistenten Rand über diejenigen, die Trades auf eine Laune nehmen, ohne jede Disziplin oder Vorbedacht. Dieses ist für viele anderen konkurrierenden Arenen zutreffend und ich sehe nicht, warum es nicht für Handel zutreffend sein würde. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an. Wenn Leute nicht wissen, was sie tun und es behandeln, wie sie jedes mögliches andere spielende Spiel dann für sie ist, spielend. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an. [IMG] Code ist an. HTML-Code ist aus. Selbst wenn Sie davon ausgehen, es ist zufällig, können Sie immer noch eine rentable Strategie auf dieser Grundlage.